50etf期权备兑开仓策略提供了一种50指数增强收益的捷径，该策略在持有50etf的同时备兑开仓卖出虚值看涨期权来获得期权费的 策略名称 年化收益率 胜率 最大回撤 夏普比率 布林带策略 75.02% 72.73% 40.57% 1.37 加入中轨线的布林带策略 36.52% 66.67% 52.10% 0.97 交易策略; 问权; 场外期权 从成交结果来看，隐含波动率大幅回落，市场逐渐趋于理性。 上证50etf期权，和上一交易日一样，行权价为2.75的当月认沽期权交易最为活跃，不同的是低于这个行权价的认沽合约有5个，而它是平值附近的，当天成交了26.48万张 平值期权方面，50etf购9月2.75期权的隐含波动率为15.48%，较上一交易日增加1.25个百分点。 50ETF沽9月2.75期权的隐含波动率为12.92%，持平上一交易日水平。 认购期权隐含波动率偏高，客观上对标的资产价格构成下行压力。
近期文章. Python爬虫抓取债券借贷数据 2019年4月18日; IRS与债券的利差交易策略 2018年12月27日; 八月以来T合约复盘 2018年11月28日; 资产组合波动率控制以及资金再平衡方法 2018年10月26日; 读《中国赌金者》——327事件全景 2018年9月19日; 功能 天风策略】资金利率波动加大，一度重回2%，但北上仍持续流入 来源：分析师徐彪 原创 天风策略 一周概述 央行重启逆回购操作，资金利率普遍上行：上周央行逆回购操作6700亿元，无逆回购到期，无mlf操作，无mlf到期；上上周央行无逆回购操作，无逆回购到期，无mlf操作，无mlf到期。 50etf沽9月2.75期权的隐含波动率为12.92%，持平上一交易日水平。认购期权隐含波动率偏高，客观上对标的资产价格构成下行压力。 图为9月平值期权 在亚洲交易时段也表现不俗，4月全球交易占比超过20%。 通过Quikstrike期权分析工具我们发现，6月3日，美国10年超长期国债合约OTNN6、OTNQ6和OTNU6波动率呈现拐头大幅上升的特征，因此买入美国10年超长期国债跨式期权，做多波动率是较好的策略。
认沽认购比为0.75(上一交易日认沽认购比0.71)。综合来看，全市场各大版块飘红，50etf全天盘整，当下最大的市场环境监管趋严与 期权策略：波动率历史低位徘徊 构建日历价差策略 2019-09-02 关于调整中证一带一路主题等指数样本股的公告; 2019-02-25 关于调整中证一带一路主题等指数样本股的公告; 2018-08-31 关于调整中证一带一路主题等指数样本股的公告; 2018-03-02 关于调整中证国有企业改革等指数样本股的公告; 2017-08-28 关于调整中证一带一路主题等指数样本股的公告
波动率指 数（ Market Volatility Index， 2113 VIX） 波动率指 数简 介 波动性在金 5261 融衍生 4102 品的定价、 交易 策略以及风险控 1653 制中扮演着 相当 重要的角色。 可以说没有波动性就没有金融市场，但如果市场波动过大，而且缺少风险管理工具，投资者可能会担心风险而放弃交易，使市场失去吸引力。 作者是经验丰富的交易员，翻译太差，译者是搞市场营销的，书名《市场结构、价格行为和交易策略》，就知道翻译有多生硬。读过《股市趋势技术分析第10版》后，再对比，此书翻译就是垃圾。 134 6.2 波动率分类 138 6.3 波动率曲面、波动率偏斜和波动率锥 141 6.4 波动率的特征与作用 144 6.5 波动率交易策略 146 内容提要 154 复习题 155 思考与应用 159 第七章 套保与套利交易 160 7.1 套保交易 161 7.2 套利交易 165 内容概要 176 复习题 176 思考与应用 179 第八章 做
前面讲到，波动率交易就是交易员不愿意对标的方向性进行判断，而仅仅选波动率 来作为交易对象。但在波动率交易中，标的的涨跌真的毫无用处吗？实际上在做波动率 交易的过程中，波动率会对标的上涨和下跌有着"不对称"的反应，我们下面将对这种特 性 4波动率交易策略 在波动率交易中，纯粹持有看多波动率的头寸是难以获得持续盈利的，而做空波动率的策略则有可能面对波动急剧放大的风险，因此，我们期望通过构建出高胜率的波动率预测模型，使得投资者更为高效的进行波动率交易。 [策略]基于胜率的趋势交易策略 量化策略]Sharpe_Momentum (夏普率动量策略) 策略探讨（更新）：价量结合+动量反转 十 波动率 10.1 波动率选股 · 风平浪静 风起猪飞 _base = 100000 refresh_rate = 1 ##### t1 = 50 #MA周期 t2 = 30 #ROC周期 MaxBar = 0.75 # 持仓周期最大时 波动率指 数（ Market Volatility Index， 2113 VIX） 波动率指 数简 介 波动性在金 5261 融衍生 4102 品的定价、 交易 策略以及风险控 1653 制中扮演着 相当 重要的角色。 可以说没有波动性就没有金融市场，但如果市场波动过大，而且缺少风险管理工具，投资者可能会担心风险而放弃交易，使市场失去吸引力。 作者是经验丰富的交易员，翻译太差，译者是搞市场营销的，书名《市场结构、价格行为和交易策略》，就知道翻译有多生硬。读过《股市趋势技术分析第10版》后，再对比，此书翻译就是垃圾。 134 6.2 波动率分类 138 6.3 波动率曲面、波动率偏斜和波动率锥 141 6.4 波动率的特征与作用 144 6.5 波动率交易策略 146 内容提要 154 复习题 155 思考与应用 159 第七章 套保与套利交易 160 7.1 套保交易 161 7.2 套利交易 165 内容概要 176 复习题 176 思考与应用 179 第八章 做 股票波动率的计算 股票波动率是对价格变动的一种衡量。计算波动率（年波动率和月波动率）时，需要用到对数波动率。 年波动率等于对数波动率的标准差除以其均值，再除以交易日倒数的平方根，通常交易日取252天。 实例：